Для подключения библиотеки (dll), делаем по шагам:

1) Создаем новый проект на VB6
2) Копируем engine.dll и dx7vb.dll в папку с проектом
3) В меню "Проект/Информация/Обзор.../" выбираем наши файлы и нажимаем кнопку "открыть"
4) Ставим галочки на файлах в меню "Доступные информации".
5) Готово! Библиотеки подключены к проекту.